RESEARCH CENTER
Статьи и аналитика
Материалы о риск-менеджменте торговых роботов, портфелях алгоритмических стратегий, фьючерсах, CFD и систематической торговле.
Практические исследования и аналитика для трейдеров и инвесторов.
ATS
ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования на основе данных.
Системный подход.
Устойчивое преимущество.
исследований
данных
закономерностей
и оптимизация
LATEST INSIGHTS
Аналитические материалы
Практический взгляд на устойчивые торговые системы и портфельное управление.
Риск-менеджмент в алгоритмической торговле: как торговые роботы контролируют убытки
Размер позиции, риск на сделку, стоп-приказ, контроль просадки, риск разорения и чек-лист оценки торгового робота.
Читать далее →
Диверсификация торговых стратегий: как построить портфель торговых роботов
Корреляция стратегий, разные рынки и логики, распределение капитала, ребалансировка и снижение просадки портфеля.
Читать далее →
Фьючерсы или CFD: что лучше для алгоритмической торговли
Биржа и брокер, ликвидность, комиссии, спред, проскальзывание, маржа, MetaTrader и TradeStation для торговых роботов.
Читать далее →
Как проверить торгового робота перед покупкой: полный чек-лист инвестора
Практический чек-лист: качество бэктеста, реальные торговые расходы, форвард-тест, просадка, мартингейл и подтверждённая статистика.
Читать далее →
Бэктест торговой стратегии: как правильно тестировать робота
Как правильно провести бэктест торговой стратегии: исторические данные, комиссии, спред, проскальзывание, переоптимизация и достоверность результатов.
Читать далее →
Максимальная просадка торговой стратегии: как оценить риск торгового робота
Как оценивать глубину и длительность просадки, восстановление капитала, риск робота и портфеля стратегий.
Читать далее →
Как оценить торгового робота по показателям
Прибыль, максимальная просадка, CAGR, Profit Factor, коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара, средняя сделка и стабильность результатов.
Читать далее →
Переоптимизация торговой стратегии: как выявить подгонку
Как отличить устойчивую оптимизацию от curve fitting: параметры, тест вне выборки, Walk-Forward анализ, форвард-тест и признаки ложного бэктеста.
Читать далее →
Монте-Карло для торговых стратегий: оценка просадки и устойчивости
Как случайный порядок сделок, изменение параметров, спред, комиссия и проскальзывание помогают оценить возможную просадку и риск робота.
Читать далее →
Проверка стратегии вне выборки и Walk-Forward анализ
Обучающий и проверочный период, матрица Walk-Forward, вневыборочная кривая капитала, устойчивость параметров и форвард-тест стратегии.
Читать далее →
Торговый робот без мартингейла: как контролировать риск
Мартингейл, сетка, усреднение, фиксированный риск на сделку, кривая средств, скрытое увеличение лота и проверка советника.
Читать далее →
Комиссия, спред и проскальзывание в бэктесте
Как учитывать торговые издержки, Bid/Ask, типы ордеров, свопы, стресс-тесты и отличие бэктеста от реальной торговли.
Читать далее →
Типы алгоритмических торговых стратегий: обзор и сравнение
Каталог трендовых, пробойных, моментумных, контртрендовых, возвратных, волатильностных и портфельных подходов.
Читать далее →Хотите увидеть, как это применяется в портфелях?
Изучите алгоритмические портфели с контролем риска и диверсификацией.